VSA анализ объёмов и уровней

VSA анализ предусматривает исследование объёмов и уровней. Их характеристики и сочетания позволят трейдеру определить направление движения цены и интенсивность её движения.

VSA анализ объёмов

VSA анализ предусматривает для объёмов сравнение текущего бара с двумя предыдущими. За день рассматриваем 17 часовых баров: 3 утренних, 9 дневных и 5 вечерних. При сравнении:

• слева ищем объём покупателя и продавца, определяем какие уровни они защищают, от каких работают большими объёмами
• находим, где объёмы увеличиваются, где уменьшаются.

Производим анализ и описание объёмов.

• Увеличивающиеся объёмы показывают что появился профи
• уменьшающиеся объёмы его отсутствие – торговать нельзя
• после растущего объёма отслеживаем следующий объём. Он может указать истинное движение: вверх или вниз
• объёмы условно подразделяют на низкие, высокие, ультра большие
• на растущие и понижающиеся.

Это оценочные характеристики объёмов, они не содержат конкретных размеров. Сравниваем далее:

• есть ли больший прогресс при увеличенном объёме? Если нет – это проявление слабости
• определяем кто победил на последнем баре.

Усилие, прогресс – это объёмы (деньги). Поэтому нам важны крупные игроки, только они способны делать большую игру. Результат – это движение цены (графика), зависящее от усилия. Прямо пропорционально силе воздействия.

Ценовые циклы в VSA анализе

VSA анализ предусматривает рассмотрение ценовых циклов: накопления и распределения.

Р. Вайкофф утверждал:

• каждое изменение на рынке состоит из волн покупок и продаж, которые длятся до тех пор, пока могут привлечь трейдеров. Если продавцы или покупатели иссякают – волна кончается и начинается движение в обратную сторону
• маленькие ежедневные волны складываются в большие, которые выстраиваются в бычьи и медвежьи ходы рынка
• Вайкофф считал, что покупать необходимо на восходящей волне, в конце продавать, считал что рынок можно прогнозировать. Спрос и предложение у него обозначены на графике как зоны (фазы):

• накопления – для растущего тренда
• распределения – при падающей цене

Сделки заключаем в зонах накопления и распределения, это правило, оно соответствует трем законам Вайкоффа, при этом учитываем объёмы.

Три закона Р. Вайкоффа

анализ базируется на 3 законах:

     1. Закон спроса и предложения – определяют направление движения. Если существует переизбыток товара, стоимость снижается. Продавцы снижают цену, для покупателей создаётся выгодное предложение. Если будет спрос, цена будет расти – покупатели будут платить больше. Сравниваем цены с объемами, выявляем закономерности:

• если спрос больше предложения – цена увеличивается
• если спрос меньше предложения – цена падает
• если спрос равен предложению – наступает волатильность.

   2. Закон причинно-следственной связи. Для изменения цены необходима причина. Движение будет прямо пропорционально силе её вызвавшей. Самые сильные движения происходят в зонах накопления или распределения.

  3. Закон связи усилий и результатов: усилие обязательно должно создать результат. Если сила не даёт результата – это ложный сигнал о возможном изменении тенденции. Об этом говорит  расхождение объемов и цены.

Тактика входа на пробой

рассмотрим эту важную тактику

Тактика входа на пробой работает на любом таймфрейме. Показатели отработки выше, чем у других торговых систем. Фазы распределения и накопления позволяют планировать сделки на пробой фазы. Анализируем и действуем:

• при движении к зоне покупок сверху дожидаемся ослабления движения. Уровень может быть из истории, или локальный. Объёмы должны уменьшаться – самое важное условие.

• если наибольший бар в начале движения – это профи проверяет наличие продавцов
• если наибольший бар находиться в конце движения – профи планирует изменить движение. Смотрим историю, находим ближайшие большие объёмы. Определяем, где был уровень профи, объёмы, движение при прохождении этого уровня.

Тактика входа имеет варианты. Лучше входить по торговому сигналу. Но он может не сформироваться. Если образован пинбар покупок – используем его. Стоп-ордер выставляем по максимуму этого бара. Поглощение продаж должно быть хорошо выраженным, большим баром. Применяем практику:

• если усилие меньше, а результат лучше чем вчера, необходимо открывать сделку в сторону результата
• если результат хуже, планируем сделку в противоположную сторону
• сделку открываем (без сигнала) по пробою, цена при этом должна отскочить слабо и пойти в начальном направлении
• если сработали 2 стопа подряд – необходимо взять паузу
• при подаче заявки учитывать время прохождения её по цепочке:

Цена может измениться вследствие сильного движения. Поэтому выставляем на проскальзывание 1 – 2 пункта. Заявка будет исполнена по «худшей» цене, но по конкретной.

VSA анализ уровней

Уровни – горизонтальные линии цены на графике, где был активен (не путать с трендом) продавец/покупатель. Работают из истории, являются проявлением какого-то действия. Если уровень пробит – он не является границей, только ориентиром. Линии и способы манипуляции около них – это тактика профи, вовлекающего «толпу» в какое-то движение.

Используем систему трёх экранов:

• если цена подходит к важному уровню – пользуемся дневным графиком
• если цена подходит к разворотной точке – переходим на часовой график
• вход делаем на более мелком графике ~ десятиминутном – ищем более выгодную точку для входа.

Нельзя входить в торговлю между уровнями. Не нужно догонять движение если опоздали. Нельзя входить «заранее» – надо точно найти точку входа. Для этого служит эта методика. Рынок всегда предоставит точку входа – анализируйте.

При движении вверх, перед уровнем определяем:

• появился ли продавец на прошлом уровне продаж?
• Был разворот, или движение вверх продолжилось?

В лонг не входим, ожидаем коррекцию. Она покажет соотношение сил. Если цена несколько раз коснулась уровня, то это уже заторгованный уровень, несильный и будет пробит. Торговые сигналы формируют уровни. Они разделены по видам (важности). Главные:

Виды уровней 

Рассмотрим 1 вид уровней. Это самые сильные уровни, на них работает профи. Строятся на дневном или недельном графике.

• уровень сreek (сопротивления)
• уровень ice (поддержки)
• уровень ½

В торговой стратегии эти уровни учитываем как ориентиры. Покупаем короткие на сопротивлении, продаём на поддержке. Покупаем длинные на поддержке, продаём на сопротивлении.  

Профи никогда не будет покупать на верху рынка, никогда не будет продавать внизу рынка!

На уровне ½ возможен разворот, коррекция или продолжение движения. Профи защищает этот уровень. Возможны покупки с резким всплеском (при лонге). Если у покупателя остались непроданные активы – он будет удерживать ½ и работать в лонг.

• если продавец не защищает ½ – движение продолжиться вверх и пробьёт линию creek
• если покупатель не защищает ½ — будет пробит уровень ice
• необходимо брать последнюю волну и выделять уровень ½. 

Следующие по важности уровни 2 вида. Это уровни манипуляции, где профи делает свою игру.

• уровни Spring
• уровни Up- Thrust

Цены этих уровней являются коридором цен профи.

Менее важными являются уровни 3 вида, их следует учитывать. Они содержат закономерность поведения профи.

• уровень поглощения продаж
• уровень продавливания
• уровень мах D1 (максимум дневного бара)
• уровень Н1 – точки разворотов часового графика

На них профи ловит мелких игроков:

в техническом анализе есть тенденция: если сегодня цена пробила максимум вчерашнего дня – надо покупать. Стопы ставят под минимумом бара. Профи с помощью манипуляции забирает стопы трейдеров, также действует в отношении пробоя минимума вчерашнего дня. Правило VSA №2 (трендовые каналы) позволит избежать ловушек. Для восходящего канала используем 2 первых минимума и максимум между ними, для тренда вниз 2 максимума и минимум между ними.

Всегда находим слева в ближайшей истории наибольший объём сдерживающего бара – это зона сопротивления, чаще разворота. Наибольший объём делает профи, манипулирует ценой в определённом коридоре цен.

VSA анализ объёмов и уровней – дополнительный материал

Анализируем уровни из истории

Для анализа уровней в истории находим важные бары, проецируем на настоящее движение горизонтальными линиями. При приближении к этим уровням цена может изменить направление движения:

• если на нисходящем тренде цена резко идёт вниз, находится в зоне перепроданности – значит тренд скоро развернётся вверх. Дожидаемся движения вверх и входим по сигналу. Бары нисходящего движения должны иметь маленькие объёмы, спред, прогресс, результат
• если цена начинает плоскую коррекцию в зоне важного бара продавца, но не падает – будет сильное движение вверх
• если продавец сильный, то он защитит свой уровень и развернёт цену вниз.

Профи всегда действует против толпы – анализируем действия толпы, чтобы предугадать намерения профи. Крупный игрок постоянно в рынке, он ждёт удобного момента для манипуляций. Ожидаем его и приобщаемся к его движению. 

Уровень – эта цена

Для торговли на дневных и часовых периодах строим и анализируем уровни образованные большими объёмами и большим спредом:

• тактические уровни находим по последним объёмам профи слева
• стратегические уровни – это линии цены из истории, при приближении к которым график отскакивал более одного раза.

Тактические уровни, их объёмы, качество спреда очень важны. Главное для профи пройти наибольший интервал цен с наименьшим усилием. Свои уровни он оберегает от пробоя. Этот интервал сложился из практического опыта его торговли, он удобен и выгоден для него.

Суть рынка: чтобы заработать – нужно забрать деньги у других игроков. Трейдеры часто используют классический технический анализ, его надо знать, чтобы определить их планы. Зная планы и намерения обоих, строить свою тактику. С помощью VSA анализа выявляем намерения профи.

Профи понимает движение цены, он может изменять её направление. Пример:

При движении цены около каждого уровня формируется разное мнение:

• цена пойдёт выше
• цена пойдёт ниже.

Профи точно знает куда нужно двигаться и когда. Он двигает участников рынка в одном направлении и обманывает их ожидание. Трейдерам необходимо владеть анализом, понимать как думают остальные и профи.

Заключение

Материал изложенный в статье по анализу объёмов и уровней позволит с пониманием смотреть на любой график. Каждый трейдер сможет определить направление движения цены и её интенсивность. В помощь используйте «Торговые сигналы VSA».