Торговые сигналы являются неотемлемой частью методики Вайкоффа, без них она была бы неполной. Способ заработка на бирже может базироваться только на использовании данной методики. Поэтому в статье рассмотрим важные, часто встречающиеся сигналы.
Содержание
Сигналы для растущего тренда
Cигнал SOT
Cигнал SOT ( Shorting of Thrust) – остановка движения вверх. Создаётся в конце бычьего рынка, останавливает движение вверх,разворачивает рынок. Не пробивает уровень! Часто встречается – один из основных сигналов.
Описание:
- Есть объём, цена растёт, движение заканчивается баром без прогресса
- за день участники рынка не изменили цену. При этом объёмы почти одинаковые
- это сигнал на продажу, нужно убедиться что покупки исчезли
- бар с хорошим объёмом показывает что пришёл профи. Чем больше бар сигнала – тем лучше. Профи начинает продажу от максимума до закрытия бара, он значительно опускает цену
- слева должно быть закрытие вчерашнего бара – это уровень.
Сигнал SOT заметен на графике, с ним удобно работать, даёт хороший результат. Определяем где бар профи – ориентируемся на него. Наилучшим сигналом является бар открывшийся с гэпом.
– на SOTе должны быть сопоставимые объёмы
– открытие и закрытие бара должны быть примерно на одном уровне
– верхняя вертикальная часть должна быть значительно больше чем нижняя
– открытие у креста должно быть выше закрытия предыдущего бара или равно
– закрытие ниже открытия, или равно
– если объёмы маленькие – значит нет продавцов. Такие сигналы не торговать
– торговать нельзя пока бар полностью не сформировался
– заявка ставить по минимуму бара, стоп по максимуму
– если слева бар с большим объёмом, то по нему
– убедаемся по отсутствию объёмов что покупатели закончились.
Помните, что профи при движении вверх начинал продажу небольшими объёмами так, чтобы было незаметно и тенденция к росту не была погашена.
Сигнал Аптраст
Сигнал Аптраст (Up-Thrust, UT) – попытка подняться вверх, не пробивает уровень!
Сигнал формируется у сопротивления. При подходе к уровню снизу цена разворачивается. К движению приобщается большое количество трейдеров, они располагают стопы сверху уровня. Наблюдаем многоразовое тестирование уровня. Встречается при долгосрочной торговле и при торговле внутри дня.
- профи использует ситуацию. На движении вниз профи покупает, разворачивает график. Выше уровня собирает стопы. Точка А – это пробой уровня снизу большим объёмом
- дальше покупают все трейдеры, без профи, движение загасает. После точки В наступает следует возобновление покупок. График замедляется, объёмы небольшие, прогресс мал, спреды в виде крестов – продавцы закончились, покупатели слабые. На последнем баре движения, с самым малым объёмом, спредом, прогрессом, располагается точка 1 для входа в продажи.
Нельзя забывать что у профи остался скупленный объём, его необходимо реализовать. Продолжение развивается как пробой уровня сверху вниз большим объёмом, с хорошими показателями. Заявку на продажу выставляем под минимумом бара пробоя. Это точка 2 для входа. Стоп ставиться выше максимума самой верхней точки.
В сигнале главное – неэффективное возобновление покупок после точки В. После движения вниз возможна коррекция до уровня – 3 точка для входа. Её может не быть. Если объём для продажи у профи большой, он сразу будет продавать после бара пробоя. Поэтому точка 2 для входа – лучшая. Во всех случаях необходимо оценивать качество сигнала.
Сигнал Клайматик
Сигнал Клайматик (Selling climax, «кульминация продаж», «тренд сломался»).
Тренд разворачивается большим объёмом, цена уходит в новый исторический диапазон, или в прошлый, далеко в истории. На изломе может быть сформирован сигнал Вack under ice. Главное в Клайматике это большой объём (~ в 2 раза), резкое движение. Подтверждением выступает 2 такой же бар с хорошими показателями. Развороту предшествует рендж. Наблюдаем защиту уровня – быстрый отскок от уровня. Слева не должно быть значимых уровней.
После формирования цена пойдёт вниз до уровня предварительных продаж – это авторалли. Далее наблюдаем движение вверх, малыми объёмами и барами. Ждём появление крестообразного, L – образного бара и входим в шорт по минимуму этих баров. Стоп по максимуму бара, или по клайматику. Здесь может быть сформирован сигнал SOT, Аптраст. Сигнал Клайматик – основание для нового тренда, возможно продолжительное формирование.
Сигнал ND
Сигнал ND (no diamond, «нет предложения»)
Сигнал формируется после сильного движения вверх, часто срабатывает. Отрабатывается малыми уменьшающимися объёмами вниз. При подходе к началу первоначального бара (уровню о-о) движение замедляется, идёт продолжительное время маленькими барами L- образной или крестообразной формы. Здесь нет больших объёмов. Профи ждёт окончания продаж. Многие трейдеры начинают продавать после разворота, считая нормальную реакцию движения цены разворотом.
- Профи выкупает их объёмы и разворачивает график.
- Ожидаем силу в виде больших объёмов. Покупки возможны в зоне 1, у уровня о-о, если появится бар покупок с хорошим объёмом.
- Вход на пробой, по max бара.
- Если нет увеличенного объёма – значит нет профи и продажи продолжаться.
- Обязательно должен появиться сигнал SА (stopping action). Входим при тестировании сигнала, когда цена приблизится к верхнему уровню SА. Если нет коррекции – ждём развитие ситуации, явных сигналов.
Сигнал BTC
Сигнал BTC (Вack to Creek), пробивает уровень!
Сложный сигнал, базируется на ситуации Jump over Creek (прыжок через ручей). Цена приближается к уровню снизу. Практикуемся на дневных графиках. Рассматриваем горизонтальные уровни. Описание сигнала, «Первая фаза»:
Если цена дошла до уровня (точка 1) – скорее всего уровень не будет пробит – нет условий. Профи проверяет качество уровня, убеждается, что продавцы закончились. После точки 2 (волн может быть больше двух) продавцы закончились (спреды, объёмы, прогресс и результат имеют плохие показатели). Профи добавляет продажи до точки 3 и начинает покупать большими объёмами.
Третий бар – имеет самый большой объём, условно называем его опорным – центральный в анализе, бар профи. Расстояние L, на которое следующий бар пробивает уровень – качество пробоя, должно быть большим. Если пробой плохой, значит продавцы остались, будет разворот вниз. Если пробой состоялся, учитываем, что во время попыток 1 и 2 профи скупил (зона Х) большой объём.
- Покупки должны быть сильными, продажи слабыми.
- Хороший пробой – это однобарное движение.
В сигнале должна быть сформирована «нулевая точка» – это «Вторая фаза» развития. Точку создаёт профи – это его уровень. В нулевой точке не должно быть сильных продаж. Движение вниз должно затухать: уменьшаться спреды, объёмы, прогресс. Образуется фигура сигнала SA, последний бар может быть в виде креста, в виде L.
- Около нулевой точки профи наблюдает за рынком и анализирует. В дальнейшем он пробьёт уровень нулевой точки (это закон) когда накопит активы.
Если активы закончились, профи скинул их, нулевая точка быстро не будет пробита. Если появяться сильные продажи, движение будет противоположным. В этом случае в нулевой зоне, при следующем подходе, продолжительное время будут происходить короткие движения, даже если будут большие объёмы.
Находим зону с большими объёмами, как правило это Х зона. Делим её по вертикали на 3 части, выбраем часть ближе к уровню. Ситуация будет меняться около уровня, в зоне опорного бара. Если опорный бар сформирован выше уровня, это значит, что профи готовит продажу. Существует три точки для открытия позиции.
- точка располагается вверху последнего крестообразного бара (без спреда, малые объёмы)
- точка располагается в третьей зоне на уровне
- точка располагается в зоне опорного бара. Стопы ставим под опорным баром.
Сигналы для понижающегося тренда
Сигналы соответствуют сигналам растущего тренда, но в зеркальном отражении.
Сигнал SA
Сигнал SA (Stopping action — останавливающее действие), создаётся в конце медвежьего рынка! Сигнал на покупку, не пробивает уровень! Описание:
- Дожидаемся возобновления движения. Объёмы должны быть сопоставимые (разница до 20%). Открытие и закрытие бара должно быть ~ на одном уровне. Нижний хвост должен быть больше верхнего. Открытие у креста должно быть ниже закрытия предыдущего бара или равно.
Если объёмы маленькие, значит процесс идёт без профи. Такие сигналы не торговать – бар должен сформироваться. Заявку ставим по максимуму бара, стоп по минимуму. Если покупки слабые, продажи могут продолжаться. Спред и объем покупок должны быть значительными справа по сравнению с барами, которые находятся слева.
Нельзя открывать сделки в сторону находящегося рядом уровня без профи, даже если сигнал хороший. Сигнал SA на дневном графике и на часовом графике (состоит из 2 баров):
Сигнал Спринг
Сигнал Спринг (Spring SP: спружинивание ), не пробивает уровень!
Приближается к уровню сверху, цена разворачивается. Трейдеры начинают покупать, стопы ставят под уровнем – как учили. Профи знает об этом, начинает манипуляции, начинает продажи. Рынок разворачивается вниз, профи забирает стопы трейдеров, опускает график под уровень.
- Многие участники рынка после точки 1 входят в рынок, полагая, что разворот был ложным. Профи скупает, что приводит к развороту после точки 2. Бар пробоя уровня должен быть хорошим по всем показателям – это опорный бар. Трейдеры начинают покупать, стопы ставят под уровнем.
- Далее всё повторяется: профи начинает продажи, следует разворот после точки 3. График опускается ниже уровня, происходит снятие стопов, далее скупка объёмов и бар пробоя вверх.
- Процесс не может повторяться до бесконечности, у профи много скупленных активов, их нужно продать подороже. В точке 4 находится первый вход в покупку. Заявка располагается по максимуму последнего крестообразного бара продаж. Объёмы продавцов должны быть минимальными.
- Бар пробоя уровня – качественный, как опорный, по его максимуму выставляем заявку на покупку – вторая точка, самая безопасная.
- Возможен тест спринга, его может не быть. При тесте профи ещё раз заберёт стопы – потом сделает большой объём вверх – этого надо дождаться и входить на покупку. Бар должен быть качественным, как опорный, заявка по максимуму бара, это третий вход.
Если нет движения вверх – остались продавцы. Они ждут лучшую цену, не дают графику двигаться. Объёмы небольшие, малый прогресс. В рынок не входим – это ситуация неопределённости, даём возможность продавцам продать.
Спринги рождают уровни, расширяют зоны. При возвращении к этим уровням они будут пробиты – это ослабленные уровни. В будущем возможно пробитие одной волной. При появлении сигнала ND – закрываем сделку.
- Если цена дошла до какого-то уровня и продажи слабые, то можно ожидать, что продажи поглотятся и покупки продолжаться. Ситуация когда профи скупает.
- Дожидаемся подтверждения, сравниваем последний большой бар перед уровнем и бар пробоя по всем показателям. Однозначно пробой должен сделать профи.
- Нельзя открывать сделки в сторону находящегося рядом уровня без профи, даже если сигнал хороший.
Сигнал BUI
Сигнал BUI (break under ice, «провалиться под лед»), пробивает уровень!
Сложный сигнал, базируется на ситуации break under ice (провалиться под лед). Цена приближается к уровню сверху. Рассматриваем дневные графики, горизонтальные уровни.
Описание сигнала, «Первая фаза»:
- цена подходит к уровню сверху (точка 1). Предполагаем уровень не будет пробит – нет условий. Профи тестирует уровень. Он удостоверяется что покупатели закончились. После точки 3 (волн может быть больше) покупатели заканчиваются. Спреды, объёмы, прогресс и результат имеют плохие показатели. Профи добавляет продажи после точки 3 большими объёмами.
Выясняем самый большой объём. Это третий бар, он опорный. Бар сформировал профи, он не даст пробить его. Учитываем, что во время попыток 1, 2, профи накопил активы (зона х). Трейдеры приобщаются к движению, активно начинают продавать от уровня. Продажи должны быть сильными, покупки слабыми. Хороший пробой – это однобарное движение.
Вторая фаза сигнала:
должна быть образованна «нулевая точка». Её создаёт профи – это его уровень. В нулевой точке не должно быть сильных покупок, уменьшаются спреды, объёмы, прогресс, ухудшаться результат. Здесь выясняем где были большие объёмы движения вниз слева. Как правило это Х зона. Выбираем третью часть для анализа, у уровня. Ситуация будет меняться около уровня.
Не забываем что профи ждёт когда закончатся покупатели для прыжка вниз. Существует три точки для открытия позиции:
- точка 1 располагается в третьей зоне под уровнем, внизу последнего крестообразного бара (без спреда, малые объёмы)
- точка 2 располагается в третьей зоне на уровне
- точка 3 располагается в третьей зоне (у опорного бара).
Стопы – над опорным баром. Если образован сигнал SA, то необходимо входить по этому сигналу. Далее движение развернётся от уровня точки вниз. Всё, что было до формирования нулевой точки – манипуляции. Нулевая точка требует повышенного внимания, на ней могут образоваться торговые сигналы.
Сигнал БУН
Сигнал БУН (бар уровня неправоты)
Описание сигнала:
после бара вниз с большим объёмом следует бар покупателя с меньшим, более чем в два раза объёмом и закрывается в теле первого, выше закрытия. Продавец проявляет слабость, не перекрывает малый объём покупателя. Заявка выставляется по максимуму БУНа, стоп по минимуму первого бара продавца.
Если объём покупателя незначительно меньше, но закрывается в теле бара продавца – заявку ставим на максимуме бара покупателя пробившего локальный уровень продавца, образованный наибольшим объёмом. Бар покупателя образуется возрастающим объёмом. При уменьшении объёмов и спредов продавца покупатель начинает действовать и график пойдёт в нужную сторону.
Сигнал ПТП
Сигнал ПТП (LPS, Last point of support, «последняя точка поддержки») не пробивает уровень!
При его появлении трейдеры допускают ошибку – сразу входят в сделку, что делать нельзя. Описание:
в рендже появляется большой объём продаж у уровня поддержки. Он значительно больше предыдущих объёмов, но пробить уровень не может. Сигнал активизирует стремительные покупки. У уровня сопротивления будет коррекция. Значительных объёмов продавца быть не должно. Движение образует сигнал JOC выше уровня сопротивления. Дожидаемся формирования сигнала, входим по его правилам. Покупатель должен подтвердить свою силу. Сигнал рассматриваем как подготовительный перед сигналом JOC.
Сигнал NS
Сигнал NS (No supply). Сигнал формируется из текущего движения без спроса, заканчивается L- образным или крестообразным баром. Описание:
развивается сильное движение вниз, отрабатывается малыми уменьшающимися объёмами вверх. При подходе к о-о движение замедляется, идёт маленькими барами L- образной, крестообразной формы. Больших объёмов нет. Профи ожидает окончания покупок. Многие трейдеры покупают после разворота, считают нормальную реакцию разворотом. Профи выкупает объёмы и разворачивает график вниз.
- Вход в продажи возможен только в зоне 1, у уровня о-о.
- Должен быть сформирован профи бар продаж с хорошим объёмом. Вход на пробой, по min бара.
Дополнительно
Движение SOS и SOW – это признак силы, не рассматриваем как торговые сигналы. Ситуации указывают на наличие крупного игрока. Появляются во флете.
- SOS – обозначает ускоренное движение вверх
- SOW – аналогичное движение вниз.
Описание:
При появлении любого сигнала цена за один, несколько баров проходит до уровня. Это сильное импульсное движение, важна скорость.
- Объёмы увеличиваются – обязательное условие.
- Цель – не пробой уровня, а тестирование противоположного усилия.
- Если не удалось войти в сигнал от уровня – догонять нельзя.
- Профи у уровня уходит – движение превращается в нормальную реакцию.
- Попытки могут повторяться, будут более слабыми. Это показатель смены тренда – пора искать точку входа в позицию.
- У значимого уровня участники торгов оценивают силу друг друга. Если у поддержки продавцы слабы, покупатели могут начать восходящее движение. Если продавцы сильные – покупатели не тратят средства на борьбу – будут выжидать.
- Основное правило рядового трейдера — работать стоит после подтвержденных действий крупных участников.
Плезные статьи по теме: «Метод Вайкоффа» и «VSA анализ объёмов и уровней»
Торговые сигналы – дополнительно
Заключение
В статье рассмотрели важные и часто встречающиеся торговые сигналы. Их использование поможет ориентироваться в графике движения цены и поможет избежать потерь. Для оперативного пользования торговыми сигналами VSA для вас создана «Шпаргалка сигналов VSA».
