В статье рассмотрим известные и часто применяемые на практике графики Фибоначчи – инструменты определения силовых линий (коррекций). Статья опирается на действительную теоретическую основу, не на практические наблюдения и статистику.
Содержание
Последовательность Фибоначчи
Итальянский математик Леонардо Фибоначчи (рож. 1170 году) не мог представить, что в будущем трейдеры всего мира будут обращаться к его теории, будут строить графики Фибоначчи, используя его последовательность. В его время не было понятия «Анализ динамики рынка». Технические аналитики в настоящее время используют теорию Фибоначчи, в том числе для составления прогнозов.
Что собой она представляет? Суть очень проста – это числовой ряд, где каждое последующее число – это сумма двух предыдущих:
Всё гениальное просто. При этом каждое следующее число больше предшествующего в 1,618. Формула имеет вид
Fn-1 + Fn-2
В настоящее время эта последовательность заложена во многих современных инструментах для технического анализа. Принцип работы этих инструментов:
строим линии последовательности в терминале, цена во многих случаях при подходе к ним меняет тенденцию – анализируем силовые линии. Все графики Фибоначчи основываются на аналогичных построениях. Во всех современных рынках для торговли алгоритмы построения этих линий уже интеррированы в терминалы – ничего строить не надо. Достаточно нажать на кнопку. Рассмотрим варианты.
Дуги Фибоначчи (Arcs)
Чтобы построить дуги, необходимо провести линию от экстремальной точки (начальной) до конца канала – для предполагаемого будущего движения. Для простоты воспользуемся растущим графиком цены, используем его при движении в канале от уровня поддержки. Для построения необходимо дождаться формирования нескольких свечей, чтобы проложить трендовую линию 0-1. В терминале нажимаем кнопку «Дуги Фибоначчи», прочерчиваем линию. Получаем дуги, которые пересекают график на уровнях 38,2% 50,0% 61,8%. Смотрим рисунок №1. Интерпретировать построение следует так:
дуги в точках пересечения с прямой (линией тренда) показывают возможные уровни поддержки или сопротивления. Значит в них можно ожидать коррекцию, изменение тенденции. Данные знания пригодятся для торговли на бирже, можно использовать и для Форекс. На эти построения можно опираться в прогнозе, но не на 100%. В графических построениях не заложены санкции, эпидемии, войны и прочие форс-мажоры.
- Описание:
на графике построена линия тренда от уровня поддержки (точка 0) до уровня сопротивления (точка 1). В зависимости от угла наклона линии тренда точка №1 может лежать правее или левее. Дуги вписаны в уже сформированный канал движения цены. В знаковых точках: 0,382, 0,5, 0,618 наблюдаем коррекцию, как при движении вверх, так и вниз. Масштаб рабочего графика сильно влияет на построения. Приведён рабочий дневной график. Как разновидность дуг существует «Клин Фибоначчи», основанный на том же принципе построения что и дуги, только показан сектор графика:
Описание идентичное «Дугам». Построение от нулевой точки до точки №1 – для растущего тренда, или вниз для медвежьего.
Круги Фибоначчи (Circles)
Круги Фибоначчи – еще один индикатор, основанный на последовательности. Его можно рассматривать как разновидность известных «Дуг». Он создается путем проведения линии тренда между двумя крайними точками. Круги будут идеально круглыми, если линия тренда будет наклонена под углом 45 градусов. Можно удерживать нажатой клавишу Shift во время рисования.
Кругов всего 11 на различных уровнях в соответствии с ключевыми соотношениями. Важно отметить, что по умолчанию используются «типовые» уровни. Пользователь может форматировать инструмент, чтобы отображать / скрывать определенные уровни, а также вручную изменять значения уровней и сохранять эти изменения в виде шаблонов. Эти изменения можно сделать в настройках. Некоторые круги могут быть не видны из-за ограничений масштаба окна диаграммы.
- Описание:
Этот индикатор может указывать на уровни поддержки и сопротивления. Часто, когда цена остается выше верхнего круга, а затем пробивает верхний круг, то падает до нижнего круга, который во многих случаях становится уровнем поддержки. Если цены пробиваются ниже верхнего круга, падают к нижнему кругу, а затем начинают расти, нижний круг становится уровнем поддержки. Также это работает наоборот для сопротивления, но в противоположном направлении. Существенное неудобство – индикатор не размещается в пределах небольшого временного интервала. На рисунке недельный график. Даже в этом случае уровни слишком мелкие, малопригодные для анализа.
Веера Фибоначчи (Fans)
Данная идея веера также реализуется на этой последовательности, визуальное отличие есть. Вначале строим линию тренда от экстремальной точки (растущий тренд), не обязательно для канала. Это будет линия поддержки. Можно строить и для нисходящего тренда. Линию сопротивления выбираем из истории (стратегическую цель) – предполагаемую точку окончания движения. Может быть, что придётся исследовать большой интервал времени. Предположим мы преследуем цель инвестирования на продолжительный период. Продолжаем построение: от уровня поддержки (точка 0) проводим вертикальную линию (она не видна) до предполагаемой линии сопротивления. Далее по нескольким сформированным свечам строим линию тренда (0 – 1), смещая вправо точку №1 от воображаемой вертикальной линии. Линии веера покажут точки изменения тенденции, коррекции.
- Описание:
линия тренда построена от уровня поддержки (точка 0) до уровня сопротивления (точка 1). Визуальная оценка может быть в пользу «Дуг». Веер даёт сильное загромождение графика линиями. Принцип определения точек изменения тенденции сохраняется. В знаковых точках: 0,382, 0,5, 0,618 наблюдаем коррекцию. Приведён рабочий дневной график. Некоторые трейдеры используют одновременно оба построения на одном графике. В данном случае мы анализируем один и тот же дневной график – сравните результаты, сделайте выбор сами.
Уровни коррекции Фибоначчи (Retracements)
Уровни коррекции Фибоначчи – следующий вариант графического отображения его теории. Построение выполняется аналогично. Выбираем силовые линии, проводим из точки №0 (экстремальная) до точки №1 (предполагаемая) линию тренда. Смотрите рисунок №5:
- Описание:
линия тренда строим аналогично предшествующим вариантам – от уровня поддержки (точка 0) до уровня сопротивления (точка 1), по нескольким сформированным свечам. Уровни коррекции – удачно располагаются на графике – ничего лишнего. Они наглядно показывают зоны и силовые линии. Принцип определения точек изменения тенденции – сохраняется. В знаковых точках: 0,382, 0,5, 0,618… наблюдаем коррекцию. Приведён тот же рабочий дневной график для сравнения результатов. Это наиболее приемлемый вариант отображения последовательности Фибоначчи.
Временные зоны Фибоначчи (Time Zones)
Временные зоны Фибоначчи представляют собой последовательные вертикальные линии, удалённые друг от друга на расстояния равные числам теоретика. Можно сравнить с «уровнями», но отображённые вертикально. Предполагается, что при приближении графика к линиям следует ожидать значительные изменения в цене. Смотрите рисунок №6.
- Описание:
линия тренда построена на основании 4 сформировавшихся свечей. При этом дальше четвёртой свечи линию не продолжаем. Для каждого временного интервала подбираем количество свечей, таким образом, чтобы линии временных зон Фибоначчи корректно указывали на участки изменения тенденций, это интуитивный подход. Ориентиром может служить пятая свеча – первая коррекция.
Приведён тот же рабочий дневной график для сравнения результатов.
Спираль Фибоначчи (Fibonacci spiral)
Данный способ отображения последовательности Фибоначчи задействует прямоугольники, каждый из которых имеет ширину и высоту предыдущего и последующего числа соответственно. В данном случае анализ производиться в отношении площадей, зон, что часто встречается в природных формах. Это малопригодно для определения силовых линий. В реальной жизни можно найти подходящее применение:
Поэтому этот графический способ не подходит для определения силовых линий. Экспериментировать возможно, может быть Вы сможете определить общую тенденцию развития цены на будущее. Спираль является наиболее яркой возможностью отображения золотого сечения в природе. А исчерпывающую информацию по последовательности Фибоначчи можно посмотреть в Википедии.
Заключение
Рассмотренные графики Фибоначчи можно использовать в работе по определению уровней коррекции, строить свою стратегию. Уровни Фибоначчи помогут нам в этом, они опираются на теоретическую основу, их необходимо использовать в первую очередь.
