Рассмотрим технический анализ Форекс. Анализ служит для прогнозирования цен на основе анализа графиков из истории. Вероятностный подход базируется на теории вероятности и математической статистики. Лучшего пока не придумали. Используем комплексный подход.
Содержание
Технический анализ Форекс
Технический анализ Форекс предусматривает знакомство с инструментами, которые могут прогнозировать изменение ценового графика. Данный технический анализ можно использовать на любом рынке, на любом временном интервале.
Анализ базируется на математических способах, не на экономических. Чарльз Доу положил этому анализу начало. Подход носит прикладной характер. Все методики технического анализа были созданы разными авторами независимо. В конце прошлого века объединены в единое целое. Существуют три главных аксиомы, с помощью которых производят анализ:
1. Цена учитывает всё
Утверждение подчёркивает, что любое событие экономического, политического и другие учитываются, присутствуют в графике цены. События непреодолимых сил (катастрофа, пандемия, локдаун) – не вписываются в эту аксиому. Небольшая история торговли на фоне пандемии показала, что такого рода события оказывают негативное влияние. Остальные важные события рассматриваются в этой аксиоме.
2. Цена двигается направленно
Аксиома является основной для подхода к техническому анализу. Служит для определения направления движения ценового графика в будущем. Из ближайшей истории нам необходимо найти области для анализа. В прошлом веке Ч.Доу дал определение по развитию событий, этому придерживаются и сейчас:
для развития позиции лонга следуем правилу: каждый следующий рост в растущем графике должен быть больше предыдущего. Для «бычьего» графика это обозначает возрастающие амплитуды после коррекции, при этом предыдущая точка роста всегда должна располагаться ниже, чем последующая точка после коррекции. Следовательно следующая точка графика должна быть выше
для медвежьего графика ситуация другая — амплитуда угасает – становится меньше. Каждое замедление должно быть более значимым. Если это происходит – это основа для утверждения тенденции в пользу угасающего движения. При движении вниз предыдущая точка всегда должна быть выше последующей. Если они сравнялись, или изменение в графике стали другими — следующая точка стала выше – ждите движения в лонг. В этом случае можно делать вывод что тенденция подвержена изменению на противоположное движение
если рынок спокоен, то это значит тенденция не изменится значительно, или поменяется в пользу флета. При этом движении тенденция сохраняется, пока не придут явные сигналы об изменениях.
3. История повторяется
Утверждение основано на цикличности – это колебания, связанные с изменением периода, фазой, амплитудой и временами года.
Упрощенно можно представить так: если ситуация развивалась по определённому сценарию раньше, то нельзя предположить иного развития событий в ближайшем будущем. Ситуация должна повториться, если не будут изменены первоначальные вводные. Если нет событий – предполагаем, что ситуация не изменится.
В настоящее время технический анализ возможен на основе базовых знаний:
- на основе подхода к исследованию графика
- на основании математического анализа.
Визуальное изменение цены валютных пар отображено в графике. Мы подошли к главным понятиям, которые нужно запомнить. При анализе графика данная практика будет встречаться постоянно – это основа. Анализ дан применимо к свече, бару цены:
- цена открытия (open) – начало торговли в рассматриваемом временном промежутке – первая сделка, её цена. Для дня – первая сделка при открытии торговли с начала дня, для часового интервала – первая сделка часа. Дневное значение имеет некоторое консолидированное значение – это цена, на которую согласно большинство участников торгов сегодня
- цена закрытия (close) – последняя сделка дня, часа
- разница в цене открытия и закрытия на дневном графике показывает кто выиграл за день противостояния – покупатели или продавцы
- максимум (high) – максимальная цена, достигнутая в результате торгов за день, час или другой промежуток времени –это делают покупатели
- минимум (low) наименьшая цена на графике за какой-то промежуток времени – это делают продавцы
- объём торгов (volume) – совокупное количество акций за день или другой промежуток времени. Объёмы отображают усилия участников торгов направленных на изменение ситуации в свою пользу. Это важный показатель. Для FOREX взаимосвязь цена – объёмы немного размыта, из-за больших объёмов и скоротечности ситуации в реальном времени
- цена спроса (bid) цена предлагаемая маркет-мейкером за данный актив (цена продажи)
- цена предложения (ask). По этой цене можно купить актив.
Движение графиков может быть отображено :
за месяц, неделю, день, час, 30 мин, 15 мин, 5 мин. Могут присутствовать 10 мин, 1 мин.
Технический анализ виды
В техническом анализе существуют графические виды отображения движения ценового графика. Это может быть в виде:
- непрерывной линии. Используется не часто, простейший способ
- в виде баров (Bar Charts) – используется часто. Данное отображение содержит много информации, на рисунке №1 представлены основные точки.
Технический анализ бары
Анализ движения цены в виде баров всегда востребован, рис.1. Для анализа бара необходимо сделать оценку по нахождению основных точек:
- цена открытия – open
- цена закрытия – close
- максимум за временной промежуток – high
- минимум – low (за тот же временной промежуток). Бар показывает:
продавец после открытия снизил цену до low, далее покупатель смог поднять цену до high. После продавец отыграл цену до точки закрытия – close.
За временной промежуток, предположим за день – выиграл покупатель, он поднял цену от точки «open» до точки «close». Бар рассказал о произведённых действиях в течении дня. Барный анализ более применим в анализе ценных бумаг. Трейдеры используют его для анализа движения цены акций и других инструментов. Подробно изложено в статье «Метод Р. Вайкоффа».
Технический анализ свечи
Технический анализ движения цены может быть выполнен с помощью японских свечей (Candle Sticks) – часто используется для анализа. Свечной анализ имеет более древние корни: в семнадцатом веке разработали этот анализ. Вначале был применим к изменению цен на рисовые контракты в Японии – отсюда и название. Прошло пара столетий – доктрина до сих пор актуальна. На рисунке 2 показаны основные точки свечи:
Анализ применяется в FOREX платформах. Отображение в виде баров и свечей — наиболее распространённое явление на практике. Платформы FOREX содержат эти возможности.
Цветового заполнения свечей может быть бесконечное множество. Пользователь сам задаёт цветовую раскраску:
- для «медвежьих» свечей заполнение цветом может быть чёрным – классика, или тёмным
- для свечей бычьего характера заполнение цветом может быть белым, зелёным и другими, светлыми.
Каждый подбирает для себя удобную цветовую гамму, чтобы не уставали глаза.
Линии поддержки и сопротивления Форекс
Линии поддержки и сопротивления Форекс – это базовые линии для движения графика. Трейдеры используют их для анализа. Эти линии актуальны для FOREX платформ и для фондовых бирж. Выделяют понятие «Силовой уровень». Это уровень где часто, с небольшой погрешностью происходит консолидация цены. Если цена неоднократно «отскакивала» от уровня — это значимый силовой уровень. На практике выделяем два вида горизонтальных силовых уровней рис. 3:
Цена вошла в боковое движение и образовались уровни:
- уровень сопротивления – это уровень многократного (более двух) отбоя при движении вверх
- уровень поддержки располагается снизу графика — отбой от этого уровня.
На рисунке 3 отображён случай равновесия на рынке. Никто не предпринимает усилий по изменению движения цены. Если эти уровни значимые (определяем на дневном графике) – цена обязательно здесь задержится. Чем выше цена, тем быстрее произойдёт изменение. Трейдеры строят торговые системы на работе от уровней. Рассмотрим наклонный уровень поддержки (канал тренда) – рисунок 4:
Цена может двигаться продолжительное время – до появления события влияющего на неё. Определённых правил построения уровней нет, каждый делает это сам, по точкам касания.
Тенденции валютного рынка
Рассмотрим тенденции валютного рынка на примере построения каналов. С помощью силовых линий заключим график в ограниченный этими линиями диапазон – получим канал движения цены. Он позволяет делать прогноз. Канал определяет текущую тенденцию.
Чтобы правильно выполнить построение необходимо провести параллельные линии по точкам касания. Линию поддержки строим по нижним точкам. Линию сопротивления строим по верхним точкам. Для растущего тренда вначале проводим линию поддержки, для медвежьего — линию сопротивления.
На графиках построения линий может отличаться. В одних случаях построение основывается на точках закрытия, в других на точках максимумов или минимумов. Конкретизировать ситуацию можно по основным видам трендов, рассмотрим их:
- восходящий тренд (Up-Trend) – это ситуация когда на рассматриваемом промежутке времени последующий минимум графика образуются выше предыдущего максимума. Восходящий тренд снизу ограничивается линией поддержки. Эти закономерности видны на рисунке 4
- нисходящий тренд (Down-Trend) по логике противоположен восходящему тренду. У него каждая следующая точка минимума ниже предыдущей, смотрите рисунок 5:
Для тренда строим линию сопротивления – по точкам максимумов. Снизу подстраиваем параллельную линию – образуем канал движения цены. Во всех торговых платформах построение канала заложено в меню. Рассмотрим далее:
- боковой тренд (Flat-Trend). Именно отсюда происходит выражение «цена движется во флете». Этого явления многие трейдеры ждут. На «горках» (рис.3) можно заработать, если придерживаться работы в лонг. Прибыль может удвоиться, если использовать короткие сделки.
Тенденция может продолжаться длительное время. Получается практически прогнозируемая ситуация. Этим состоянием графика стоит пользоваться.
Торговля на диапазонах достойна внимания. Локальные уровни всегда можно построить и работать от них. Если уровень был пробит (тестирован), он уже не представляет собой непреодолимой преграды. Будет пробит при следующей попытке – вероятность основана на практике.
Для торговой стратегии информация может пригодиться – идея проста:
- выделяем диапазоны где цена находиться продолжительное время
- строим середину канала – это тоже уровень, который может иметь значительное сопротивление.
Торговля по направлению тренда вполне оправдана – многие ориентируются на сложившеюся тенденцию, работают исходя из этого. Аксиома торговать по тренду в большинстве случаев оправдана, она может принести успех.
Заключение
В статье ознакомились с техническим анализом Форекс, с вероятностным подходом. Силовые линии, построение каналов — помогут лучше прогнозировать график. Чтение баров и свечей по основным точкам — принесёт понимание в ситуации. Информация является дополнительной к статье «Как торговать на Форекс». Удачи Вам!
